Top-Wertpapier: Nemetschek AG

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Nemetschek AG
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ISIN DE0006452907
Kategorie: Atkien
Rendite nach 1M: 6% (187° platziert)
Rendite nach 1Y: 42.33%(196° platziert)
Rendite nach 3Y: 0.05% (344° platziert)
Rendite nach 5Y: 16.03% (149° platziert)

Erwartete Rendite

14.86%

Die erwartete Rendite gibt das arithmetische Mittel der täglichen Ertragserhebungen der letzten fünf Jahre an. Sie drückt- unter Zugrundelegung vergangener Wertentwicklungen - die Wahrscheinlichkeit einer zukünftigen Rendite aus. Das Ergebnis ist somit daher keine Gewissheit, sondern ein Richtwert. Da die erwartete Rendite eine Prognose aufgrund vergangener Ergebnisse ist, ändert sie sich bei jeder Aktualisierung.

V.A.R. nach 1 Tag - 1 Monat - 3 Monaten Näherungswert von 95%

Annäherung 95%
Value at Risk 1 tag 1 Tag 2.00%
Value at Risk 1 monate 1 Monate 9.20%
Value at Risk 1 monaten 3 Monaten 16.21%

Der VaR (Value at Risk) drückt den maximalen Verlust aus, den das Portfolio mit einer Annäherung von 95% am nächsten Tag, im nächsten Monat, in den nächsten 3 Monaten generieren kann. Somit können Sie abwägen, ob das Risiko, dem Ihr Portfolio ausgesetzt ist, mit dem aus Ihrer Sicht maximal tragbaren Verlust übereinstimmt.


Standardabweichung

28.40%

Wir weisen darauf hin, dass die Standardabweichung die Volatilität misst: Je höher die Zahl ist, desto stärker ist der Wert des Assets sowohl positiven als auch negativen Schwankungen ausgesetzt, sobald sich die Marktbedingungen verändern.

Sharpe-Ratio

0.52

Die Kennzahl bewertet die Fähigkeit eines Wertpapiers oder eines Wertpapierportfolios, die Rendite einer risikolosen Geldanlage zu übertreffen.br/>
Somit lässt sich beurteilen, ob es sich lohnt, „das Risiko zu akzeptieren“, das auch „Risikoprämie“ genannt wird. Da sie in diesem Fall positiv ist, lohnt es sich, da wir für jeden Risikopunkt, der durch die Volatilität - die „Standardabweichung“ - dargestellt wird, eine um 0.52 Punkte höhere erwartete Rendite als ein Geldmarktanlage haben (wobei wir als Maßstab ein als Null-Risiko eingestuftes Wertpapier nehmen).


Daten aktualisiert am 04/11/2024 von Analysis SpA.

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