Fond: AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A GBP Hgd (C)

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ISIN LU0615786091
Kategorie: Alternative - Aktien Multistrategy
Rendite nach 1M: -0.05% (136° platziert)
Rendite nach 1Y: -4.74% (163° platziert)
Rendite nach 3Y: -4.4% (170° platziert)
Rendite nach 5Y: -9.67% (162° platziert)
Laufende Kosten: 1.45%
Anteilserstausgabe: 06/04/2011

Weitere Fonddokumente, die Sie herunterladen können:


Dokumente von der FE Fundinfo

Erwartete Rendite

-9.26 %

Die erwartete Rendite gibt das arithmetische Mittel der täglichen Ertragserhebungen der letzten fünf Jahre an. Sie drückt- unter Zugrundelegung vergangener Wertentwicklungen - die Wahrscheinlichkeit einer zukünftigen Rendite aus. Das Ergebnis ist somit daher keine Gewissheit, sondern ein Richtwert. Da die erwartete Rendite eine Prognose aufgrund vergangener Ergebnisse ist, ändert sie sich bei jeder Aktualisierung.

V.A.R. nach 1 tag - 1 monat - 3 monaten Näherungswert von 95%

Annäherung 95%
Value at Risk 1 tag 1 tag 2.16 %
Value at Risk 1 monate 1 monate 9.94 %
Value at Risk 1 monaten 3 monaten 17.52 %

Der VaR (Value at Risk) drückt den maximalen Verlust aus, den das Portfolio mit einer Annäherung von 95% am nächsten Tag, im nächsten Monat, in den nächsten 3 Monaten generieren kann. Somit können Sie abwägen, ob das Risiko, dem Ihr Portfolio ausgesetzt ist, mit dem aus Ihrer Sicht maximal tragbaren Verlust übereinstimmt.


Standardabweichung

Die Standardabweichung beträgt 15.31%.
Wir weisen erneut darauf hin, dass die Standardabweichung die Volatilität misst: je höher die Zahl ist, desto stärker ist der Wert des Assets bei veränderten Marktbedingungen sowohl positiven als auch negativen Schwankungen ausgesetzt.

Sharpe-Ratio

Die Sharpe-Ratio ist negativ.
Die Kennzahl bewertet die Fähigkeit eines Wertpapiers oder Wertpapierportfolios, eine Überschussrendite der risikofreie Anlage zu erwirtschaften.

Somit lässt sich beurteilen, ob es sich lohnt, „das Risiko zu akzeptieren“, das auch „Risikoprämie“ genannt wird; und in diesem Fall ist es nicht negativ, da wir für jeden durch die Volatilität dargestellten Risikopunkt "Standardabweichung" haben werden eine Renditeerwartung, die unter der Rendite eines BOT liegt, als Referenz für ein Wertpapier, das als risikolos eingestuft wird.


Daten aktualisiert am 29/09/2020 von SpA.

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