Fond: Maiden Holdings Ltd.

Maiden Holdings Ltd.
Daten aktualisiert am 08.12.2019 von SpA.

ISIN BMG5753U1128
Rendite nach 1M: 11.54%
Rendite nach 1Y: -70.85%
Rendite nach 3Y: -65.41%
Rendite nach 5Y: 0%

Wir berechnen die erwartete Rendite und das Risiko für die nächsten 12 Monate

Ergebnis der analyser
Erwartete rendite-28.17 %
Risiko (V.A.R. 1 jahr)103.8 %
Risiko (Standardabweichung)106.92 %
Risiko (Sharpe-ration)neg.

Die erwartete Rendite weist ein positives Ergebnis von -28.17% auf

Die erwartete Rendite gibt das arithmetische Mittel der täglichen Erhebungen der Renditen der letzten fünf Jahre an. Sie drückt - unter Zugrundelegung vergangener Wertentwicklungen - die Wahrscheinlichkeit einer zukünftigen Rendite aus. Das Ergebnis ist somit daher keine Gewissheit, sondern ein Richtwert. Da die erwartete Rendite eine Prognose aufgrund vergangener Ergebnisse ist, ändert sie sich bei jeder Aktualisierung.

Das Risiko nach einem Jahr, das durch den „Value at Risk” dargestellt wird, beträgt 103.8%

Der VaR (Value at Risk) drückt den maximalen Verlust aus, den das Portfolio mit einem Näherungswert von 95% am nächsten Tag, im nächsten Monat, in den nächsten 3 Monaten generieren kann. Somit können Sie abwägen, ob das Risiko, dem Ihr Portfolio ausgesetzt ist, mit dem aus Ihrer Sicht maximal tragbaren Verlust übereinstimmt.

Näherungswert von 95%
Value at Risk 1 tag 1 tag 12.78 % Value at Risk 1 monat 1 monat 58.9 % Value at Risk 3 monate 3 monate 103.8 %

Die Standardabweichung beträgt 106.92%.
Wir weisen erneut darauf hin, dass die Standardabweichung die Volatilität misst: je höher die Zahl ist, desto stärker ist der Wert des Assets bei veränderten Marktbedingungen sowohl positiven als auch negativen Schwankungen ausgesetzt.

Die Sharpe-Ratio ist negativ.
Die Kennzahl bewertet die Fähigkeit eines Wertpapiers oder Wertpapierportfolios, eine Überschussrendite der risikofreie Anlage zu erwirtschaften.

Somit lässt sich beurteilen, ob es sich lohnt, „das Risiko zu akzeptieren“, das auch „Risikoprämie“ genannt wird; und in diesem Fall ist es nicht negativ, da wir für jeden durch die Volatilität dargestellten Risikopunkt "Standardabweichung" haben werden eine Renditeerwartung, die unter der Rendite eines BOT liegt, als Referenz für ein Wertpapier, das als risikolos eingestuft wird.

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