Fond: Lastminute.com N.V.

Lastminute.com N.V.
Daten aktualisiert am 05.12.2019 von SpA.

ISIN NL0010733960
Rendite nach 1M: 2.87%
Rendite nach 1Y: 148.71%
Rendite nach 3Y: 42.34%
Rendite nach 5Y: 23.2%

Wir berechnen die erwartete Rendite und das Risiko für die nächsten 12 Monate

Ergebnis der analyser
Erwartete rendite26.8 %
Risiko (V.A.R. 1 jahr)18.12 %
Risiko (Standardabweichung)37.95 %
Risiko (Sharpe-ration)0.71

Die erwartete Rendite weist ein positives Ergebnis von 26.8% auf

Die erwartete Rendite gibt das arithmetische Mittel der täglichen Erhebungen der Renditen der letzten fünf Jahre an. Sie drückt - unter Zugrundelegung vergangener Wertentwicklungen - die Wahrscheinlichkeit einer zukünftigen Rendite aus. Das Ergebnis ist somit daher keine Gewissheit, sondern ein Richtwert. Da die erwartete Rendite eine Prognose aufgrund vergangener Ergebnisse ist, ändert sie sich bei jeder Aktualisierung.

Das Risiko nach einem Jahr, das durch den „Value at Risk” dargestellt wird, beträgt 18.12%

Der VaR (Value at Risk) drückt den maximalen Verlust aus, den das Portfolio mit einem Näherungswert von 95% am nächsten Tag, im nächsten Monat, in den nächsten 3 Monaten generieren kann. Somit können Sie abwägen, ob das Risiko, dem Ihr Portfolio ausgesetzt ist, mit dem aus Ihrer Sicht maximal tragbaren Verlust übereinstimmt.

Näherungswert von 95%
Value at Risk 1 tag 1 tag 2.23 % Value at Risk 1 monat 1 monat 10.28 % Value at Risk 3 monate 3 monate 18.12 %

Die Standardabweichung beträgt 37.95%.
Wir weisen erneut darauf hin, dass die Standardabweichung die Volatilität misst: je höher die Zahl ist, desto stärker ist der Wert des Assets bei veränderten Marktbedingungen sowohl positiven als auch negativen Schwankungen ausgesetzt.

Die Sharpe-Ratio beträgt 0.71
Die Kennzahl bewertet die Fähigkeit eines Wertpapiers oder Wertpapierportfolios, eine Überschussrendite der risikofreie Anlage zu erwirtschaften.

Somit lässt sich beurteilen, ob es sich lohnt, „das Risiko zu akzeptieren“, das auch „Risikoprämie“ genannt wird; und da sie in diesem Fall positiv ist, lohnt es sich, da wir für jeden durch die Volatilität, „Standardabweichung“ dargestellten Risikopunkt eine um 0.71 Punkte höhere erwartete Rendite als ein BOT haben (wobei wir als Maßstab ein als Null-Risiko eingestuftes Wertpapier nehmen).

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