Wie kann die Performance eines Portfolios bewertet werden?

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Für ein Portfolio gibt es mehrere Performance-Indikatoren. Der Sharpe-Index ist der verbreitetste. Dieser Index bewertet die Fähigkeit eines Wertpapiers oder eines Wertpapierportfolios, die Rendite eines risikofreien Vermögenswerts zu übertreffen, indem er es mit dem Gesamtrisiko der Anlage vergleicht.

Der Sharpe-Index gibt auch einen Hinweis darauf, wie viel „Risikoprämie“ durch jede in der Investition enthaltene Risikoeinheit (Volatilität) garantiert wird.

Wann bewertet man die Performance eines Portfolios

Die Performance eines Portfolios muss nachträglich beurteilt werden, d. h.sobald die Daten des Investments verfügbar sind. Die Güte einer Investition beschränkt sich nicht nur auf die quantitative Performance (wie viel man „verdient“ hat), sondern muss auch am Risiko gemessen werden (wie viel habe ich riskiert, um diese Performance zu erzielen?).

Oft wird jedoch auch vor der Investition eine Bewertung vorgenommen. Eine Bewertung, die für die Branche oder die Manager erforderlich ist, um auszuwählen, wie der verfügbare Betrag investiert werden soll.

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