Finanzglossar: VAR - Value At Risk

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Finanzglossar: VAR - Value At Risk

Der VAR, oder Value at Risk, ist ein Indikator für die Zusammenfassung des in einem bestimmten Portfolio vorhandenen Risikos: er misst den maximalen potenziellen Verlust, der mit einem bestimmten Konfidenzintervall eintreten kann, wenn das Portfolio über einen gewissen Zeitraum auf unveränderten Positionen gehalten wird. Es handelt sich hierbei um eine statistische Technik, die auf der Analyse der historischen Preisentwicklung und der Volatilität basiert. Genauer gesagt gibt es drei Modelle für die Berechnung des VAR:

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