Die Nachbildungsfehler-Volatilität („Tracking Error Volatility“) drückt die Volatilität der Rendite des verwalteten Portfolios gegenüber der Benchmark aus und wird als Standardabweichung der Renditedifferenzen berechnet. Im Fall passiver Verwaltungen mit 100%-Nachbildung der Benchmarks ermöglicht die Nachbildungsfehler-Volatilität es, die Genauigkeit der fraglichen Nachbildung zu messen.
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