Finanzglossar: Varianz des Portfolios

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Finanzglossar: Varianz des Portfolios

Im Finanzwesen wird die Varianz verwendet, um die durchschnittlichen quadratischen Abweichungen der einzelnen Renditen des Portfolios von ihrem Mittelwert auszudrücken. Statistisch gesehen hingegen wird die Varianz einer Zufallsvariablen X als mit Var (X) bezeichnete Zahl definiert, die das Maß dafür liefert, wie unterschiedlich die von der Variablen angenommenen Werte sind. In anderen Worten, wie stark die Werte vom Durchschnitt abweichen.

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