Finanzglossar: Korrelation zwischen Finanzpapieren

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Finanzglossar: Korrelation zwischen Finanzpapieren

Zwei Wertpapiere korrelieren miteinander, wenn ihre Entwicklung gegenläufig erfolgt, d.h. wenn bei steigenden Kursen des einen Wertpapiers die Kurse des anderen sinken.
Die Korrelation wird mit einem Wert -1 (perfekt korreliert) oder +1 unkorreliert angegeben.
Die Erstellung eines Portfolios mit miteinander korrelierten Wertpapieren ermöglicht es, die Schwankungen des Kapitals zu mindern und macht die Diversifikation durch die Reduzierung des Anlagerisikos effektiver.

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